初回設定画面などで「おうちのひとはちかくにいるかな？」と表示される際に「ちかくにいない」を選んでいないでしょうか。

「ちかくにいない」を選択すると自動的に電源オフになります。

 

選んでいない場合、電池の消費を抑えるための、オートパワーオフ機能によって電源が切れている可能性があります。
操作（画面タッチ）が無い状態で、30秒経過すると画面のバックライトが消え、さらに2分経過すれば自動的に電源が切れます。

※「コンサート」の「レッツゴーチャレンジ」の曲の再生時間がちょうど2分のため、曲再生中に画面に一度もタッチしないと、曲が終わってすぐに電源が切れます